Quando for exibido uma mensagem semelhante à imagem acima, provavelmente você vai precisar adicionar o CNPJ da contabilidade e/ou de outras pessoas que você deseja autorizar o download autorizado do XML da nota fiscal.
Para adicionar, basta clicar em OK que será exibido uma tela de configuração com o campo onde deve ser informado o CNPJ/CPF destacado em amarelo, assim como mostra a imagem abaixo.
Você deve se atentar à alguns detalhes, são eles:
CNPJ/CPF sem pontos e sem hifens, apenas números. Ex: 99999999999;
Se tiver mais de um CNPJ/CPF, digite um abaixo do outro;
O CNPJ/CPF não pode ser o do emitente e nem do destinatário. Por padrão, esses já possuem autorização para realizar o download do XML;
Certifique-se de que esteja correto.